Сообщение: #278810
Ольга Княгиня » 14 Дек 2017, 19:59
Хранитель

Стратегии дэй-трейдера в электронной торговле. Роберт Дил

Стратегии дэй-трейдера в электронной торговле. Роберт Дил

Вы решили научиться наиболее популярному и сложному на сегодня методу торговли — компьютеризированному электронному дэйтрейдингу. Одним щелчком мыши
этот рынок переходит в ваше распоряжение. Теперь вы находитесь на том же игровом
поле, что и самые лучшие профессиональные трейдеры в мире. Чувствуя себя неуязвимым, вам хочется показать всему миру свои достижения в торговле. За несколько часов вы можете стать таким же богатым, как эти "профи".
Или потерять последнюю рубашку.
Без надлежащей тренировки и психологической подготовки великая уравнивающая
сила компьютера является опасно соблазнительной. Даже если вы — талантливый
предприниматель, в узко специализированном и быстродвижущемся мире электронной
торговли ваши прошлые успехи значат очень немного. Но понять это — значит, сделать первый шаг к вершине, где вы — победитель. Вам необходимо изучить новые
стратегии и психологически подготовиться к битве высоких технологий за прибыли и
убытки. В книге "Стратегии дэйтрейдера в электронной торговле" Роберт Дил показывает, как выжить и преуспеть в этом виде бизнеса.
Автор развеивает опасные для вашего благосостояния заблуждения относительно дэйтрейдинга и раскрывает секреты специальной психологической закалки. Определив, каким типом трейдера вы являетесь, и выбрав варианты стратегий еще до
торговли, вы получаете решающее преимущество над конкурентами, оградив себя от
неконтролируемых убытков. Выясните, что подходит вам лучше всего, — дэйтрейдинг, микротрендовая или позиционная трендовая торговля. Подробно разобрав механику стратегий электронного трейдинга, Дил объясняет свой революционный подход к системе эмоционального контроля и психологической подготовки, чтобы вы
могли войти в игру и остаться в ней.
Роберт Дил— президент Trading-school.com в Южной Калифорнии и менеджер по
управлению капиталом, отвечающий за торговые стратегии. Он часто выступает по
телевидению, радио и на конференциях, посвященных трейдингу. Дил тренирует трейдеров со всего мира более 10 лет. Он — автор книги «Trading the Plan», тоже выпущенной издательством Wiley.

глава 1
мечта и реальность
Мечта
У каждого из нас есть мечта. У тех, кто активно следит за рынком,
она одна: направить свои способности и капитал на борьбу с ним и
зарабатывать этим на жизнь.
Многие годы Билл жил мечтою о трейдинге. В 33 года он избавился от своего издательского бизнеса, получив после уплаты налогов
прибыль в сумме $180000. Этот капитал должен был открыть ему новую жизнь, по крайней мере, он так думал. Начав торговать через местную фирму, предоставляющую такие услуги в электронных сетях,
уже через четыре месяца Билл потерял $65000 — 36,11 процента его
торгового капитала попросту улетучилось. То, что ему удалось заработать за многие годы, безвозвратно исчезло за очень короткий срок.
Мечта Билла быстро превращалась в настоящий ночной кошмар.
Жестокая реальность такова: краткосрочная торговля, особенно
дэйтрейдинг, — серьезная опасность для вашего кошелька. Статистика свидетельствует, что 92 процента дэйтрейдеров несут убытки в
течение первых двух лет торговли. Лишь восемь процентов оказываются в плюсе. Из этих 8 только 2 процента регулярно получают прибыль. Почему же тогда краткосрочный трейдинг столь притягателен
для публики? На этот вопрос есть несколько ответов. Но пока давайте обратимся к более простой проблеме. Почему 92 процента дэйт2 стратегии дэйтрейдера в электронной торговле
рейдеров терпят неудачу, и что позволяет остальным 8 процентам добиваться успеха? Эта книга отвечает на подобные вопросы и развенчивает мифы, связанные с краткосрочным трейдингом. Она рассказывает об эффективных методах торговли, процедуре фильтрации
(проведении выборки), стратегии и тактики поведения на рынке,
а также о революционном подходе к улучшению контроля за эмоциональным состоянием и психологической концентрацией внимания.
Реальность пробуждения
К счастью, Билл вовремя пробудился от своего кошмарного сна и
стал задавать себе серьезные вопросы. Понимая, что проблема както связана с его собственным творчеством, он взял на себя ответственность за все происшедшее. В поисках необходимых ответов Билл
в конечном итоге забрел на сайт tradingschool.com. После нашей с
ним беседы стало очевидно, что он попал в «ловушку для трейдеров».
Здесь приводится краткое содержание разговора, позволившего
Биллу вырваться из этой ловушки, которую он сам создал для себя.
Мы ходим в школу, получаем образование, нанимаемся на работу или начинаем собственный бизнес. У нас есть все необходимое,
чтобы реализовать себя. Но ни эрудиция, ни профессиональный
опыт не дают нам тех знаний и психологического настроя, которые
так нужны преуспевающему трейдеру. Билл обладал интеллектом,
имел собственный бизнес и делал успехи. У него были деньги, чтобы воплотить мечту в жизнь, а также некоторый опыт на рынке акций. Он буквально олицетворял собой победителя, но тогда почему
он потерял 36,11 процента своего капитала всего за четыре месяца?
К сожалению, человеческая натура наивно полагает, что если вы
преуспели в одной области, то нигде не ударите в грязь лицом. Напористость и решительность, которые вели вас к победе, вдруг говорят тихим голосом: «Трейдинг со всеми его концепциями достаточно простой. Разве это труднее, чем вести собственный бизнес. После того опыта, что у меня есть, я могу сделать все». К несчастью,
большинство людей, приходящих на рынок с идеей стать трейдерами, чувствуют себя неуязвимыми, выдающимися, совершенно не
догадываясь о том, что им вскоре придется испытать.
мечта и
реальность 3
Перед тем, как Билл начал свое дело, он получил диплом колледжа и несколько лет поработал в издательском бизнесе. Билл рассказал мне, что даже с его образованием и опытом запустить собственный проект оказалось сложной задачей, но он проявил упорство и
добился успеха. Выяснив все это, я задал Биллу несколько вопросов.
Попробуйте поставить себя на его место и ответить на них:
1.Стали бы вы покупать бизнес, если бы не имели понятия, каковы будут соответствующие потоки наличности (cash flow)?
2.Организовали бы вы свое дело, если бы вы имели мало реального опыта или практики (training) по сравнению с вашими
конкурентами?
3.Понравилась бы вам эта идея, если бы конкуренты оказались
хорошо обеспечены деньгами, в то время как возможности вашего операционного капитала (operating capital), необходимого
для финансирования текущих расходов, были бы ограничены?
4.И последний вопрос - по списку, но не по значимости: стали
бы вы вкладываться в предприятие, не имея бизнес-плана?
Если вы отвечаете: «Ни в коем случае», — не спешите это утверждать. Ведь именно так вы поступаете, когда впервые начинаете заниматься краткосрочной торговлей. Вам нужно подготовиться и
осознать, что как краткосрочному трейдеру вам предстоит сражаться с лучшими игроками в мире.
Практика, опыт, психологический контроль и понимание, что
вы не сильнее и не умнее рынка, приведут вас к успеху. Каждое утро перед тем, как приступить к торговле, повторяйте следующее:
«Меня зовут (ваше имя). Сегодня я могу понести убытки, но если
я буду торговать в соответствии с планом и следовать определенным правилам, то останусь победителем». Каждое утро, прежде
чем начать игру, я произношу именно эти слова. Они отвечают
двум целям. Во-первых, помогают мне смиренно признать, что
рынок всесилен и способен лишить всех денег в любой момент.
Ничто не разоряет быстрее, чем чрезмерное "Я" ("эго") или попытки взять реванш над рынком. Если вы пытаетесь доказать, что
всегда правы, то обязательно проиграете. А когда вы теряете, уж не
4 стратегии дэйтрейдера в электронной торговле
собираетесь ли отыгрываться, показав рынку в следующей сделке,
кто же из вас босс? Вот через тридцать минут у вас уже четыре последовательно убыточные сделки, а вы все еще обвиняете во всем
этом рынок. Другая ловушка в том, что сумма, которую вам хочется зарабатывать на рынке за месяц или год, устанавливается вами в
долларах. Кто-то определяет это количество в процентах — например, рассчитывает на доходность в 20 процентов в месяц. Большинство начинающих трейдеров рассматривают биржевую торговлю как способ избавиться от ненавистной работы, поэтому им заранее известно, сколько необходимо сделать денег, чтобы оплачивать свои счета. Но дело в том, что вам ни к чему дополнительное
давление в виде денежной суммы, упрямо стоящей перед глазами.
Она может стать для вас настоящей психологической гильотиной.
Если вы не добьетесь поставленной цели, то начнете выталкивать
трейдинг за пределы своих способностей и итогом чего окажется
серия просчетов. Потеря эмоционального контроля приведет к
крупным, неконтролируемым убыткам. Если же вы решите следовать торговому плану, результат вас обязательно порадует. При
полной концентрации на плане эмоции, "эго" и жажда получения
прибыли перестают быть проблемой. Если торговый план — ваш
единственный советчик, вы уже победитель, независимо от того,
каким окажется финансовый результат. Познать самого себя и еще
до торговли применять правильные установки, торговую стратегию и методологию — вот что нужно, чтобы избежать «ловушки
для трейдеров» и действительно начать жить в полном соответствии с вашей мечтой.
Жить мечтой
Мечтать и жить мечтой — абсолютно разные вещи. Первая основана на фантазии, а вторая — на реальности. Чтобы жить мечтой, вам
нужно осознать, что краткосрочная торговля станет самым трудным
делом, которое у вас когда-либо было, а без соответствующей практики и психологической подготовки уровень стресса, скорее всего,
перехлестнет все разумные границы. Психологическая тренировка
и закалка будут обсуждаться позже, в главе 7.
мечта и
реальность 5
Успешное воплощение вашей мечты в жизнь в большей степени
зависит от вас самих и от того, каким типом краткосрочного трейдера вы являетесь. Определить свой тип необходимо для торгового
плана. Я тренировал более 4000 индивидуальных торговцев со всего
мира. Среди них были профессиональные трейдеры, менеджеры
хеджевых фондов, менеджеры взаимных фондов и просто любители.
Первыми я задаю следующие два вопроса:
1.Как, по-вашему, на какого хищника вы больше всего похожи?
2.Каковы ваши временные рамки?
Эти вопросы имеют между собой четкую взаимосвязь. На какого зверя вы похожи? Знать, что вы за хищник, очень важно, поскольку рынок представляет собой пищевую цепь. В этой пищевой
цепи разные твари выжидают момент, чтобы наброситься и сожрать ваш капитал. Для разработки соответствующей стратегии
(выживания) вам необходимо представлять своих врагов и понимать ход их мыслей.
Краткосрочная торговля предполагает три основных стиля:
дэйтрейдинг, торговля на микротрендах (microtrend trading) и позиционная торговля в тренде (position trend trading). Одна из причин, почему у краткосрочных трейдеров такой высокий процент убытков, в
том, что они подходят с одинаковой меркой ко всем ситуациям.
Обычно единый подход диктует следовать за краткосрочной движущей силой рынка (моментумом) и потоком приказов, представленных на тикере. Этот тип трейдинга, называемый скальпингом, имеет
две фундаментальные проблемы. Во-первых, торговые сделки и их
время показываются с запозданием, что никто не учитывает. А вовторых, не все индивидуалы одинаковы. Выбранная стратегия
должна соответствовать вашим торговым способностям. То, что работает для кого-то, совсем не обязательно будет работать для вас.
Другая причина неудач краткосрочных трейдеров, и особенно дэйтрейдеров, в том, что они плохо подготовлены отфильтровывать высоковероятные и высокоприбыльные сделки. Я собираюсь познакомить вас с семью мощными стратегиями краткосрочной торговли.
Семь стратегий, из которых можно выбирать — это хороший ассор6 стратегии дэйтрейдера в электронной торговле
тимент, отвечающий вашим требованиям. Поэтому давайте вернемся к первому моему вопросу и позвольте мне его перефразировать:
"Каким типом хищника вы являетесь?" Вам же придется определить, каким типом трейдера вы являетесь. Давайте рассмотрим три
типа краткосрочных трейдеров, чтобы иметь четкое представление,
о чем же идет речь.
1. Дэйтрейдер. Согласно нашему определению, дэйтрейдером является игрок, который входит в рынок в некоторой точке в течение
дня и к концу этого дня остается в нулевой позиции (flat1). Он никогда не оставляет позицию на

1233

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.